摘要:為幫助考生備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理,希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五(4),供考生備考練習(xí)。
希賽小編為考生整理了中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編五(4),希望對(duì)大家備考中級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)有幫助。
31、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( )。
A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量
B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)
C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式
D、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上
試題答案:A
試題解析:
風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量,也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估,也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。A項(xiàng)錯(cuò)誤。
32、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力的是( )。
A、不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)量化方法
B、建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)
C、采取科學(xué)的方法,識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)
D、采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)
試題答案:B
試題解析:
建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng),對(duì)于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用,也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力。
33、在分析單一法人客戶(hù)的非財(cái)務(wù)因素時(shí),在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是( )。
A、某機(jī)械公司的管理層決策過(guò)程
B、某文化公司王總經(jīng)理的年齡
C、某證券公司何副總的誠(chéng)信度
D、某保險(xiǎn)公司客戶(hù)主管的素質(zhì)
試題答案:B
試題解析:
管理層風(fēng)險(xiǎn)分析重點(diǎn)考核企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營(yíng)能力及道德水準(zhǔn),其主要內(nèi)容包括:①歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn);②經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所有者的獨(dú)立性;③品德與誠(chéng)信度;④影響其決策的相關(guān)人員的情況;⑤決策過(guò)程;⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常;⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì);⑧管理的政策、計(jì)劃、實(shí)施和控制等。
34、某銀行期初可疑類(lèi)貸款余額為40億元,其中10億元在期末成為損失類(lèi)貸款,期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少了 15億元,則該銀行當(dāng)期可疑類(lèi)貸款遷徙率為( )。
A、40%
B、25%
C、62.5%
D、37.5%
試題答案:A
試題解析:
可疑類(lèi)貸款遷徙率=期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初可疑類(lèi)貸款余額-期初可疑類(lèi)貸款期間減少金額)*100%。其中,期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額,是指期初可疑類(lèi)貸款中,在報(bào)告期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額;期初可疑類(lèi)貸款期間減少金額,是指期初可疑類(lèi)貸款中,在報(bào)告期內(nèi),由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類(lèi)貸款遷徙率:= 10/(40 - 15) * 100%= 40% .
35、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是( )。
A、連環(huán)擔(dān)保十分普遍
B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低
D、貸后管理難度大
試題答案:C
試題解析:
與單一法人客戶(hù)相比,集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征:①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁;②連環(huán)擔(dān)保十分普遍;③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握;④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高;⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。
36、在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為( )的下降。
A、違約概率
B、違約頻率
C、違約損失率
D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
試題答案:D
試題解析:
在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。
37、根據(jù)死亡率模型,假設(shè)某5年期貸款,兩年的累計(jì)死亡率為6.00%,第一年的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率約為( )。
A、3.45%
B、3.59%
C、3.67%
D、4.35%
試題答案:B
試題解析:
根據(jù)死亡率模型,兩年的累計(jì)死亡率計(jì)算公式為:(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2 , 其中,MMR i 表示第i年的邊際死亡率,CMR2表示兩年的累計(jì)死亡率。根據(jù)題意得:MMR2 =1 -(1 -6%)/(1 -2.5%)≈3.59%。
38、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),計(jì)量VaR值時(shí)通常需要釆用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充,因?yàn)椋?)。
A、VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效
B、壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平
C、壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失
D、VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,但沒(méi)有說(shuō)明極端損失
試題答案:D
試題解析:
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)VaR模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。VaR模型缺陷主要表現(xiàn)在兩方面:①VaR不能反映極端情況下非正常市場(chǎng)中的損害程度,需要通過(guò)壓力測(cè)試方法彌補(bǔ)VaR方法的缺陷;②在壓力情況下,風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性可能發(fā)生改變。壓力測(cè)試能捕捉壓力狀態(tài)下風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性發(fā)生改變的現(xiàn)象,反映極端事件的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
39、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短,并且在到期日之前支付的金額越大,則久期的絕對(duì)值( )。
A、不變
B、越高
C、越低
D、無(wú)法判斷
試題答案:C
試題解析:
通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng),并且在到期日之前支付的金額越小,則久期的絕對(duì)值越高,表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響;反之則相反。
40、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和( )所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
A、員工的必要知識(shí)不足
B、業(yè)務(wù)流程無(wú)效
C、一般配套設(shè)備不完善
D、外部欺詐
試題答案:C
試題解析:
商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別分類(lèi)。其中,系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。
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