證券試題每日一練：證券市場基本法律法規(guī)題庫12

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1.下列方法中,可以對資產(chǎn)組合最壞情景中的損失進行分析的是()。

A.壓力測試法

B.德爾塔-正態(tài)分布法

C.蒙特卡羅模擬法

D.歷史模擬法

答案：A

解析：風(fēng)險價值(VaR)是使用合理的金融理論和梳理統(tǒng)計理論,定量地對給定的資產(chǎn)所面臨的市場風(fēng)險給出全面的度量。VaR是描述市場在正常情況下可能出現(xiàn)的最大損失,但市場有時會出現(xiàn)令人意想不到的突發(fā)事件,這些事件會導(dǎo)致投資資產(chǎn)出現(xiàn)巨大損失,而這種損失是VaR很難測量到的。因此,人們提出壓力測試或情景分析方法,以測試極端市場情境下投資資產(chǎn)的最大潛在損失。該題考查的是最壞情境下的損失,即包括突發(fā)事件,因此選擇壓力測試法。BCD三項屬于vaR。

2.上海證券交易所的債券質(zhì)押式協(xié)議回購正回購方T日買入的債券,屬于非凈額結(jié)算券種的,()日可以作為協(xié)議回購的質(zhì)押券;屬于凈額結(jié)算券種的,()日可以作為協(xié)議回購的質(zhì)押券,正回購方已經(jīng)申報用于協(xié)議回購的質(zhì)押券,屬于凈額結(jié)算券種的,()日可申報賣出。

AT+l,T, T

B.T+1,T+1,T

C.T,T+1,T+1

D.T, T, T

答案：C

解析：《上海證券交易所債券質(zhì)押式協(xié)議回購交易業(yè)務(wù)指引》第十八條規(guī)定,正回購方當(dāng)日買入的債券,屬于非凈額結(jié)算券種的,當(dāng)日可以作為協(xié)議回購的質(zhì)押券;屬于凈額結(jié)算券種的,當(dāng)日不得作為協(xié)議回購的質(zhì)押券。正回購方已經(jīng)申報用于協(xié)議回購的質(zhì)押券,屬于凈額結(jié)算券種的,當(dāng)日不得申報賣出。

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