初級銀行風險管理真題匯編三（13）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編三（13），供考生備考練習。

三、判斷題

1、商業(yè)銀行的交易對手信用評級下降但仍在履行合同義務，可認定不存在信用風險。（  ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質量生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。當債務人或交易對手的履約能力不足即信用質量下降時，市場上相關資產(chǎn)的價格隨之下降這種情況的發(fā)生就會被認定為債務人或交易對手出現(xiàn)信用風險。

2、商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本就是賬面資本。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

經(jīng)濟資本又稱為風險資本，賬面資本即會計資本，經(jīng)濟資本不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。

3、即使沒有足夠多的相互獨立的投資形式，商業(yè)銀行依然可以通過多樣化的投資來分散和降低風險。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

長期實踐證明，多樣化投資分散風險的風險管理策略是行之有效的，但其前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。

4、針對單一客戶進行授信限額管理時，一般分“三步走”，第一步就是要計算客戶的最高債務承受能力。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

針對單一客戶，商業(yè)銀行制定客戶授信限額一般只需要考慮兩個方面的因素，即客戶的債務承受能力和銀行的損失承受能力。對集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中，第一步是根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額。

5、與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當特別關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："A"

試題解析：

與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險可能造成的影響，這包括：宏觀經(jīng)濟因素、行業(yè)風險、區(qū)域風險。

6、商業(yè)銀行的操作風險是由內部原因造成的，而市場風險是由外部原因造成的。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，包括內部原因和外部原因。市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險，包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。

7、市場風險僅存在于銀行的交易業(yè)務中。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

市場風險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務中，分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風險。

8、久期分析是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："A"

試題解析：

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

9、商業(yè)銀行的銀行賬戶項目通常按市場價格計價。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："B"

試題解析：

商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶業(yè)務主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，需每日計量其公允價值，通常按市場價格計價。銀行賬戶中的項目則通常按歷史成本計價。

10、商業(yè)銀行市場風險管理的目標并不是要完全消除市場風險，而是將市場風險控制在可承受范圍內，實現(xiàn)風險－收益的平衡。（ ）

A、對

B、錯

試題答案："A"

試題解析：

商業(yè)銀行實施市場風險管理的主要目的是，確保將所承擔的市場風險規(guī)?？刂圃诳梢猿惺艿暮侠矸秶鷥?，使所承擔的市場風險水平與其風險管理能力和資本實力相匹配。