2023上半年初級銀行從業(yè)風(fēng)險管理真題答案（一）

2023上半年初級銀行從業(yè)資格考試時間為6月3、4日，希賽小編在考后為大家搜集整理了網(wǎng)友回憶版2023上半年初級銀行從業(yè)風(fēng)險管理真題答案（一）。

一、單選題

1.銀行核心一級資本120億，一級資本50億，風(fēng)險加權(quán)資本1700億，假設(shè)資本扣除項為0，現(xiàn)在計算出來的資本充足率要達(dá)到10.5%，問還需要加多少億資本()。

A.8.5

B.50

C.58.5

D.128.5                                               

【參考答案】A

2.根據(jù)所承擔(dān)風(fēng)險的大小,某商業(yè)銀行自行計算需要保有的最低資本量為100億美元，這100億美元屬于（）。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資產(chǎn)規(guī)模

【參考答案】C

3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險限額的描述，錯誤的是( )。

A.風(fēng)險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)

B.風(fēng)險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度

C.風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險指標(biāo)的上下限

D.風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好傳導(dǎo)的重要手段

【參考答案】A

4.國別風(fēng)險超限額情況應(yīng)當(dāng)及時向相應(yīng)級別的()報告，以獲得批準(zhǔn)或采取糾正措施。

A.股東大會

B.管理層或董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

【參考答案】B

5.我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得0，比巴塞爾委員會的要求()

A.高于4%，低1個百分點

B.高于3%，低0.5個百分點

C.低于4%，高1個百分點

D.低于3%，高0.5個百分點

【參考答案】C

6.下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號的是（）。

A.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)大

C.銀行股票價格大幅上漲

D.銀行評級下調(diào)

【參考答案】C

7.商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分，下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是(()。

A.降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

B.銀行并購和重組

C.增加風(fēng)險權(quán)重低的資產(chǎn)

D.增加資本

【參考答案】D

8.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對非機(jī)構(gòu)投資者的風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估，確定投資者風(fēng)險承受能力評級由低到高至少包括()。

A.保守型、平衡型、進(jìn)取型

B.保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進(jìn)取型

C.風(fēng)險規(guī)避型、風(fēng)險中立型、風(fēng)險追求型

D.風(fēng)險規(guī)避型、穩(wěn)健型、風(fēng)險中立型、成長型、風(fēng)險追求型

【參考答案】B

9.商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括()。

A.小麥

B.石油

C.棉花

D.黃金

【參考答案】D

10.馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的(()，成為現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基石。

A.資本資產(chǎn)定價模型

B.投資組合原理

C.歐式期權(quán)定價模型

D.套利定價模型

【參考答案】B

11.相對而言，下列受房地產(chǎn)價格波動影響最小的行業(yè)是(）。

A.水泥業(yè)

B.鋼鐵業(yè)

C.汽車業(yè)

D.建筑業(yè)

【參考答案】C

12.（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。

A.公允價值

B.名義價值

C.市值重估

D.市場價值

【參考答案】A

13.銀行國別風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)支持國別風(fēng)險的評估，評級和限額監(jiān)測。當(dāng)某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)歸為（）。

A.較高國別風(fēng)險

B.低國別風(fēng)險

C.較低國別風(fēng)險

D.中等國別風(fēng)險

【參考答案】D

14.巴塞爾委員會于2015年7月公布的第四版《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險管理流程中的作用，下列關(guān)于“三道防線”的表述不正確的是()。

A.風(fēng)險管理職能屬于第二道防線

B.業(yè)務(wù)條線是第一道防線

C.合規(guī)職能屬于第三道防線

D.內(nèi)部審計職能屬于第三道防線

【參考答案】C

15.商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象，這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的()。

A行業(yè)風(fēng)險

B.競爭對手風(fēng)險

C.品牌風(fēng)險

D.客戶風(fēng)險

【參考答案】A