2023年銀行從業(yè)資格考試初級風險管理計算公式

風險管理 責任編輯:胡媛 2023-05-30

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初級風險管理計算公式

解法:計算題專項

①預期收益率(概率):E(R)=p1r1+p2r2+…+pnrn

②組合的預期收益率(權重):Rp=W1R1+W2R2

③預期損失:預期損失(EL)=違約概率(PD) x違約風險暴露(EAD)

x違約損失率(LGD)

④違約損失率:違約損失率(LGD) = 1 - 回收率= 1-(回收金額-回收成本)/ 違約風險暴露

⑤操作風險資本要求:

基本指標法:

KBIA= (∑_1^n?〖(GIi*α)〗)/n(前三年總收入為正數(shù)的平均值乘上一個固定比例α=15%,分母為正的年數(shù))

標準法:

KTSA= {Σ 1-3年 max[Σ(GI1-9 * β1-9),0]}/3(各條線前三年總收入為正數(shù)的平均值乘上一個固定比例β,β值不盡相同,分母固定為3)

新標準法:

ORC=業(yè)務規(guī)模參數(shù)BIC*內部損失乘數(shù)ILM,其中,BIC =BI*αi(αi為邊際系數(shù),隨著BI規(guī)模的增加而增加)

⑥流動性比例:流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額?100%

⑦流動性覆蓋率:流動性覆蓋率=合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量?100%

⑧超額備付金率:超額備付金率=(在央行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項存款

⑨存貸比:存貸比=各項貸款余額/各項存款余額?100%

⑩凈穩(wěn)定融資比例:凈穩(wěn)定融資比例(????????)=(可用穩(wěn)定資金(??????))/(所需穩(wěn)定資金(??????))?100%

?核心負債比例:核心負債比例=核心負債/總負債?100%

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