2023年銀行從業(yè)資格考試初級風險管理計算公式

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初級風險管理計算公式

解法：計算題專項

①預期收益率（概率）：E（R）=p1r1+p2r2+…+pnrn

②組合的預期收益率（權重）：Rp=W1R1+W2R2

③預期損失：預期損失（EL）=違約概率（PD） x違約風險暴露（EAD）

x違約損失率（LGD）

④違約損失率：違約損失率（LGD） = 1 - 回收率= 1-（回收金額-回收成本）/ 違約風險暴露

⑤操作風險資本要求：

基本指標法：

KBIA= (∑_1^n?〖（GIi*α）〗)/n（前三年總收入為正數(shù)的平均值乘上一個固定比例α=15%，分母為正的年數(shù)）

標準法：

KTSA= {Σ 1-3年 max[Σ（GI1-9 * β1-9），0]}/3（各條線前三年總收入為正數(shù)的平均值乘上一個固定比例β，β值不盡相同，分母固定為3）

新標準法：

ORC=業(yè)務規(guī)模參數(shù)BIC*內部損失乘數(shù)ILM，其中，BIC =BI*αi（αi為邊際系數(shù)，隨著BI規(guī)模的增加而增加）

⑥流動性比例：流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額?100%

⑦流動性覆蓋率：流動性覆蓋率=合格優(yōu)質流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量?100%

⑧超額備付金率：超額備付金率=（在央行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金）/各項存款

⑨存貸比：存貸比=各項貸款余額/各項存款余額?100%

⑩凈穩(wěn)定融資比例：凈穩(wěn)定融資比例（????????）=（可用穩(wěn)定資金（??????））/（所需穩(wěn)定資金（??????））?100%

?核心負債比例：核心負債比例=核心負債/總負債?100%