中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編六（6）

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51、（  ）是指商業(yè)銀行的理財資金以非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)或未上市股權(quán)形式直接或間接投資于融資客戶或融資項目的業(yè)務(wù) 。

A、標(biāo)準(zhǔn)化理財投資

B、非標(biāo)準(zhǔn)化理財投資

C、風(fēng)險類型

D、委外投資

試題答案：B

試題解析：

標(biāo)準(zhǔn)化理財投資是指商業(yè)銀行的理財資金直接或間接投資于債券、股票、外匯等在公開市場交易且有公允價值和較高流動性的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具。自主投資與委外投資是按照投資模式不同劃分的業(yè)務(wù)。

52、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（ ）。

A、通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?/p>

B、壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展

C、盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)

D、壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施

試題答案：C

試題解析：

C項，壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數(shù)、風(fēng)險因子相關(guān)性以及具體傳導(dǎo)過程，并運(yùn)用定性方法作為補(bǔ)充，通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖姟?/p>

53、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（ ）的特征。

A、經(jīng)營和收益

B、經(jīng)營和風(fēng)險

C、風(fēng)險和收益

D、經(jīng)營和管理

試題答案：B

試題解析：

壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無論采用哪種方法設(shè)置，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行經(jīng)營和風(fēng)險的特征。

54、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（ ）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

A、經(jīng)濟(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、賬面資本

D、實收資本

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中獲取的當(dāng)前風(fēng)險輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類重大風(fēng)險資本需求的確定上，對于可以量化的風(fēng)險以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本計量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風(fēng)險（含信用集中度風(fēng)險）、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險；對于不可量化風(fēng)險采用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以監(jiān)管資本合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

55、為了對未來一段時期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（ ）進(jìn)行滾動規(guī)劃。

A、一年或三年

B、三年或五年

C、兩年或三年

D、三年或四年

試題答案：B

試題解析：

為了對未來一段時期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進(jìn)行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。

56、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（ ）。

A、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

B、行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D、法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

試題答案：B

試題解析：

B項，行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力低于法律。

57、下列關(guān)于市場約束參與方的作用，錯誤的是（ ）。

A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力，銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險

C、評級機(jī)構(gòu)能夠引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用

D、股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險

試題答案：D

試題解析：

債權(quán)人通過債券的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險。股東通過對經(jīng)營業(yè)績的考核和對管理人員的選擇，實現(xiàn)對銀行的約束。D項錯誤。

58、關(guān)于專有信息和保密信息披露的內(nèi)容，下列表述錯誤的是 （   ）。

A、專有或保密信息的有限披露免除，不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

B、專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位

C、如果專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除 D.

D、信息披露需均衡考慮信息披露的完整性原則以及保護(hù)專有及保密信息的需要

試題答案：C

試題解析：

在某些情況下，專有或保密信息的對外披露會嚴(yán)重?fù)p害銀行的競爭地位， 這種情況下銀行可以不披露具體的項目，但必須對要求披露的信息進(jìn)行一般性披露，并解釋某些項目未對外披露的事實和原因 。C項錯誤。

59、影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（ ）。

A、項目因素

B、行業(yè)因素

C、地區(qū)因素

D、宏觀性因素

試題答案：A

試題解析：

項目因素直接與債項的具體設(shè)計相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計來管理和降低信用風(fēng)險的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。清償優(yōu)先性是債務(wù)合同規(guī)定的債權(quán)人所擁有債權(quán)的重要特性，是指在負(fù)債企業(yè)破產(chǎn)清算時，債權(quán)人從企業(yè)殘余價值中獲得清償時相對于該企業(yè)其他債權(quán)人和股東的先后順序。

60、對于單獨(dú)一項風(fēng)險暴露，其存在多個信用風(fēng)險緩釋工具時，下列說法不正確的是（ ）。

A、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險緩釋工具覆蓋的 部分，每一部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)

B、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有不同的期 限，則可不進(jìn)行細(xì)分

C、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風(fēng)險緩釋技術(shù)可以提高對風(fēng)險暴露的回收率，則鼓勵對同一風(fēng)險暴露增加風(fēng)險緩釋技術(shù)（即采用多個信用風(fēng)險緩釋工具） 來降低違約損失率

D、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)證明此種方式對風(fēng)險抵補(bǔ)的有效性，并建立合理的多重信用風(fēng)險緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

試題答案：D

試題解析：

對單獨(dú)一項風(fēng)險暴露存在多個信用風(fēng)險緩釋工具時，采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，也應(yīng)細(xì)分為幾個獨(dú)立的信用保護(hù)。B項，錯誤。