中級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編（5）

中級(jí)銀行從業(yè)資格證是之后工作中升職加薪的底氣，五個(gè)專業(yè)類別的職位也有著互通性。想要銀行從業(yè)資格考試合格，就需要在考前多做真題，保持考試的手感，且熟悉考試題型，保持平常心進(jìn)入考場(chǎng)。下面是關(guān)于中級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編，希望對(duì)大家有幫助，一起看看吧。

【多選題】

1、下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有（  ）。[2013年6月真題]

A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

B.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感

C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

D.商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

E.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

答案：ABCDE

2、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別？（  ）[2012年10月真題]

A.銀行員工竊取客戶賬戶資金

B.被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金

C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜

E.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)

答案：BDE

3、商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險(xiǎn)的有（  ）。[2012年10月真題]

A.貨幣互換

B.基金代銷

C.票據(jù)貼現(xiàn)

D.外匯交易

E.同城票據(jù)交換

答案：ACDE

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（  ）。[2014年11月真題]

A.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效

D.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別

E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

答案：ACDE

5、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到（  ）。[2013年11月真題]

A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

B.采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)

C.根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和必要的修正

D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識(shí)

E.選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)

答案：ABCE

6、風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的（  ）。[2013年6月真題]

A.哲學(xué)

B.公司治理原則

C.內(nèi)部控制體系

D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

E.價(jià)值觀

答案：ADE

7、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，（  ）被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。[2012年10月真題]

A.治理結(jié)構(gòu)

B.內(nèi)部控制

C.最低資本要求

D.市場(chǎng)約束

E.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

答案：CDE

8、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（  ）作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。[2015年10月真題]   

A.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

答案：ABCDE

9、下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有（  ）。[2015年10月真題]

A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好

B.行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好

C.資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好

D.勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好

E.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好

答案：ABCD

10、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，對(duì)違約損失率產(chǎn)生影響的因素有（  ）。[2015年10月真題]

A.企業(yè)所處行業(yè)

B.清償優(yōu)先性

C.企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

D.宏觀經(jīng)濟(jì)周期

E.擔(dān)保情況

答案：ABCDE

11、商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%?（  ）。[2015年10月真題]

A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5%

C.符合相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

D.單筆貸款超過(guò)600萬(wàn)元

E.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元

答案：BCE

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有（  ）。[2015年10月真題]

A.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

B.同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D.同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

E.客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

答案：ABE

13、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法資本計(jì)量的描述正確的有（  ）。[2015年5月真題]

A.未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求計(jì)算方法不同

B.對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，需要區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法

C.一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)相同

D.在采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定

E.對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計(jì)

答案：AE

14、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的（  ）方面發(fā)揮重要作用。[2015年5月真題]

A.經(jīng)濟(jì)資本配置

B.貸款定價(jià)

C.計(jì)提準(zhǔn)備金

D.限額管理

E.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效考核

答案：ABCDE

15、下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（  ）。[2015年5月真題]

A.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少

B.銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉

C.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

D.銀行將貸款出售沒有造成損失

E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天（含）以上

答案：ABCE

16、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法應(yīng)當(dāng)自行估計(jì)（  ）等風(fēng)險(xiǎn)因素。[2014年11月真題]

A.違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.有效期限

E.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

答案：ACDE

17、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（  ）。[2015年10月真題]

A.由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況

C.由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付

D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

E.確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立

答案：BDE

18、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（  ）。[2015年10月真題]

A.應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值

B.至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

D.市場(chǎng)價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年

E.持有期為10個(gè)交易曰

答案：CDE

19、商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（  ）。[2015年5月真題]

A.外部市場(chǎng)的發(fā)展變化

B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的既往業(yè)績(jī)

E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

答案：ABCDE

20、商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來(lái)利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)？（  ）[2014年11月真題]

A.提供固定利率的住房按揭貸款

B.將閑置資金購(gòu)買固定收益證券

C.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

D.對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化

E.降低固定利率的長(zhǎng)期貸款比例

答案：CE