中級(jí)銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)限額

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中級(jí)銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)限額

從各類限額的關(guān)系來(lái)看，國(guó)別限額處在最頂端，行業(yè)限額承上啟下，客戶限額是最基本的限額，主要通過(guò)客戶授信進(jìn)行控制。

1.風(fēng)險(xiǎn)限額管理的一般原則

限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn);

限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo);

強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度;

參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等。

2.風(fēng)險(xiǎn)限額的種類

按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。

3.限額管理

風(fēng)險(xiǎn)限額管理包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)限額控制三個(gè)環(huán)節(jié)。

大多數(shù)銀行把監(jiān)管目標(biāo)作為限額管理的底線，并設(shè)置緩沖。

理論上設(shè)定分為四個(gè)階段：

第一：全面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。

第二：利用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析。

第三：運(yùn)用資產(chǎn)組合分析模型，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟(jì)資本的增量和存量。

第四：綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好，最終確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險(xiǎn)限額。

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