2018年6月初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理真題1

風(fēng)險管理初級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理的基本實(shí)踐，定位于針對銀行機(jī)構(gòu)全員的基本認(rèn)知，特別是分支行/基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風(fēng)險管理的基本理念和術(shù)語，掌握風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識、風(fēng)險文化、風(fēng)險限額、風(fēng)險偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實(shí)務(wù)工作相關(guān)的信用風(fēng)險及操作風(fēng)險。

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1、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()

A.75%

B.115%

C.120%

D.125%

答案：D

2、假設(shè)某商業(yè)商行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債外期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值()。

A.增加14.36億元

B.減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

答案：B

3、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素便用撥備5億元，補(bǔ)提7億元，如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

答案：B

4、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元，信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證，假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險暴露是()

A.440萬元

B.560萬元

C.620萬元

D.540萬元

答案：C

5、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資給合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該給合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日同，該外匯投資給合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在( )

A.-0.05%~0.25%

B.-0.2%~0.4%

C.-0.05%~0.1%

D.0.1%~0.25%

答案：B

6、假設(shè)某企業(yè)信息評級為B，為其項(xiàng)目貸款的年利率為10%，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款不的加收率平均為30%，若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率為()

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

答案：D

7、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充()

A.核心一級資本

B.儲備資本

C.二級資本

D.其他一級資本

答案：A

8、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列珍述中正確的是()

A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

B.該行AA級客戶的違約抽失率為0.5%

C.該行AA維客戶的韋約概率為0.5%

D.該行AA維客戶的韋約頻率為0.5%

答案：D

9、假設(shè)其他條件均相同，以下債券中，利率風(fēng)險最小的是()

A.10年期息票為8%的債券

B.10年期零息債券

C.2年期息票為8%的債券

D.2年期零債券

答案：C

10、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能斬的核心要素是()

A.資本金規(guī)模和流動性管理水平

B.資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平

C.盈力能力和流動性管理水平

D.盈利能力和風(fēng)險管理水平

答案：B

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