初級銀行《風(fēng)險管理》知識點：風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)、分析與運用

第一章　風(fēng)險管理內(nèi)容

知識點：風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)、分析與運用

（1）絕對收益。對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。用數(shù)學(xué)公式表示為：

絕對收益=p-p1

式中，P為期末的資產(chǎn)價值總額，P0為期初投入的資金總額。

（2）百分比收益率。當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。

用數(shù)學(xué)公式表示為：

式中，P0為期初的投資額，P1為期末的資產(chǎn)價值，D為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益。

（3）預(yù)期收益率。計算公式為：

E(R)=P1r1+P2r2+…+Pnrn

式中，E(R)代表收益率，R取值平均集中的位置。

（4）方差和標準差：

Var(R)=P1[r1-E(R)]2+P2[r2-E(R)]2+…+Pn[rn-E(R)]2

方差的平方根稱為標準差，用d表示。

（5）正態(tài)分布。正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布。X服從參數(shù)為μ，σ的正態(tài)分布，記為N(μ，σ2)，μ是正態(tài)分布的均值，σ2是方差。