2020年證券分析師勝任能力模擬試題（5）

1、股指期貨的套利可以分為（ ）兩種類型。

A.價差交易套利和跨品種套利

B.期現(xiàn)套利和跨品種價差套利

C.期現(xiàn)套利和價差交易套利

D.價差交易套利和市場內套利

答案：C

2、根據(jù)波浪理論，一個完整的周期應包括（ ）個波浪。

A.5

B.8

C.2

D.3

答案：B

3、7月份時，某投機者以8.00美元蒲式耳的執(zhí)行價格賣出1手9月份小麥看漲期權，權利金為0.25美元蒲式耳;同時以相同的執(zhí)行價格買入1手12月份小麥看漲期權，權利金為0.50美元蒲式耳。到8月份時，該投機者買入9月份小麥看漲期權，權利金為0.30美元蒲式耳，賣出權利金為0.80美元蒲式耳的12月份小麥看漲期權。已知每手小麥合約為5000蒲式耳，則該投資者盈虧情況是（ ）美元。

A.虧損250

B.盈利1500

C.虧損1250

D.盈利1250

答案：D

4、道?瓊斯行業(yè)分類法將大多數(shù)股票分為（??）。

A.工業(yè)、農業(yè)、商業(yè)

B.工業(yè)、公用事業(yè)、高科技

C.工業(yè)、運輸業(yè)、金融業(yè)

D.工業(yè)、運輸業(yè)、公用事業(yè)

答案：D

5、股票現(xiàn)金流貼現(xiàn)的不變增長模型可以分為兩種形式，包括（ ）。

A.股息按照不變的增長率增長

B.凈利潤按照不變的增長率增長

C.凈利潤按照不變的絕對值增長

D.股息按照不變的絕對值增長

答案：AD

注：試題來源于網絡，如有侵權請聯(lián)系刪除！