歷年真題：期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試真題匯編7

歷年真題：期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試真題匯編7

1、某投資者在2 月份以300 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500 點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5 月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000 點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100 個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為()。

A、9400

B、9500

C、11100

D、11200

參考答案：AC

2、以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有()。

A、名義利率為6%，每一年計(jì)息一次

B、名義利率為6%，每一季計(jì)息一次

C、名義利率為6%，每一月計(jì)息一次

D、名義利率為5%，每一季計(jì)息一次

參考答案：BC

3、某投資者在5 月份以30 元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9 月到期執(zhí)行價(jià)格為1000 元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價(jià)格為1120 元/噸時(shí)，該投資者收益為()元/噸(每張合約1 噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì))

A、40

B、-40

C、20

D、-80

參考答案：A

4、某投資者二月份以300 點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10500 點(diǎn)的5 月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以200 點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10000 點(diǎn)5 月恒指看跌期權(quán)，則當(dāng)恒指跌破()點(diǎn)或者上漲

超過()點(diǎn)時(shí)就盈利了。

A、[10200，10300]

B、[10300，10500]

C、[9500，11000]

D、[9500，10500]

參考答案：C

5、2000 年4月31日白銀的現(xiàn)貨價(jià)格為500 美分，當(dāng)日收盤12 月份白銀期貨合約的結(jié)算價(jià)格為550美分，估計(jì)4 月31日至12 月到期期間為8 個(gè)月，假設(shè)年利率為12%，如果白銀的儲(chǔ)藏成本為5 美分，則12 月到期的白銀期貨合約理論價(jià)格為()。

A、540 美分

B、545 美分

C、550 美分

D、555美分

參考答案：B

6、某年六月的S&P500 指數(shù)為800 點(diǎn)，市場(chǎng)上的利率為6%，每年的股利率為4%，則理論上六個(gè)月后到期的S&P500指數(shù)為()。

A、760

B、792

C、808

D、840

參考答案：C

7、某投機(jī)者預(yù)測(cè)10月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入10 手(10 噸/手)大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2015元/噸的價(jià)格再次買入5 手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到()時(shí)才可以避免損失。

A、2030 元/噸

B、2020 元/噸

C、2015 元/噸

D、2025 元/噸

參考答案：D

8、某短期存款憑證于2003年2 月10 日發(fā)出，票面金額為10000元，載明為一年期，年利率為10%。某投資者于2003 年11 月10 日出價(jià)購(gòu)買，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)年利率為8%。則該投資者的購(gòu)買價(jià)格為()元。

A、9756

B、9804

C、10784

D、10732

參考答案：C

9、6 月5 日，買賣雙方簽訂一份3 個(gè)月后交割的一籃子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為15000 點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50 港元，市場(chǎng)利率為8%。該股票組合在8月5 日可收到10000 港元的紅利。則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為()港元_____。

A、15214

B、752000

C、753856

D、754933

參考答案：D

10、某投資者做一個(gè)5 月份玉米的賣出蝶式期權(quán)組合，他賣出一個(gè)敲定價(jià)格為260的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金25 美分。買入兩個(gè)敲定價(jià)格270 的看漲期權(quán)，付出權(quán)利金18 美分。再賣出一個(gè)敲定價(jià)格為280 的看漲期權(quán)，收入權(quán)利金17 美分。則該組合的最大收益和風(fēng)險(xiǎn)為()。

A、6，5

B、6，4

C、8，5

D、8，4

參考答案：B

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