歷年真題：期貨基礎(chǔ)知識考試真題匯編4

歷年真題：期貨基礎(chǔ)知識考試真題匯編4

1、下列屬于外匯交易風險的是()。

A.因債權(quán)到期而收回的外匯存人銀行后所面臨的匯率風險

B.由于匯率波動而使跨國公司的未來收益存在極大的不確定性

C.由于匯率波動而引起的未到期債權(quán)債務的價值變化

D.由于匯率變動而使出口產(chǎn)品的價格和成本都受到很大影響

參考答案：C

2、擁有外幣負債的美國投資者，應該在外匯期貨市場上進行()。

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.交叉套期保值

D.動態(tài)套期保值

參考答案：A

3、世界上最早推出利率期貨合約的是()。

A.英國

B.法國

C.美國

D.荷蘭

參考答案：C

4、套利可以為避免價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，其承擔的風險比單方向的普通投機交易()。

A.大

B.小

C.一樣

D.不一定

參考答案：B

5、在正向市場中買近賣遠的牛市套利交易最突出的特點是()。

A.投機者的損失無限而獲利的潛力有限

B.投機者的損失有限而獲利的潛力也有限

C.投機者的損失有限而獲利的潛力巨大

D.投機者的損失無限而獲利的潛力也是無限的

參考答案：C

6、7 月1 日，大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸，某加工商對該價格比較滿意，希望能以此價格在一個月后買進200 噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進行套期保值。7 月1 日買進20 手9 月份大豆合約，成交價格2050 元/噸。8 月1 日當該加工商在現(xiàn)貨市場買進大豆的同時，賣出20 手9 月大豆合約平倉，成交價格2060元。請問在不考慮傭金和手續(xù)費等費用的情況下，8 月1 日對沖平倉時基差應為( )元/噸能使該加工商實現(xiàn)有凈盈利的套期保值。采集者退散

A、>-30

B、<-30

C、<30

D、>30

參考答案：B

7、假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為()。

A、2.5%

B、5%

C、20.5%

D、37.5%

參考答案：D

8、6 月5 日某投機者以95.45的價格買進10 張9月份到期的3個月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6 月20 日該投機者以95.40 的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是()。

A、1250 歐元

B、-1250 歐元

C、12500 歐元

D、-12500 歐元

參考答案：B

9、假設4 月1 日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5%，交易成本總計為15 點，年指數(shù)股息率為1%，則( )。

A、若不考慮交易成本，6 月30 日的期貨理論價格為1515 點

B、若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1530 以上才存在正向套利機會

C、若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會

D、若考慮交易成本,6 月30 日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會本文

參考答案：ABD

10、7 月1 日，某投資者以100 點的權(quán)利金買入一張9 月份到期，執(zhí)行價格為10200 點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120 點的權(quán)利金賣出一張9 月份到期，執(zhí)行價格為10000 點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是()。

A、200 點

B、180 點

C、220 點采集者退散

D、20 點

參考答案：C

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