2021年證券投資基金考試模擬習(xí)題4

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題及答案

1、表示資產(chǎn)對市場收益變動的敏感性指標是(　)。

A.α系數(shù)

B.β系數(shù)

C.CML

D.SML

『正確答案』B

2、證券市場線的英文縮寫為(　)。

A.GML

B.CML

C.SML

D.PIL

『正確答案』C

3、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是為了滿足投資者風(fēng)險與收益目標所做的(　)資產(chǎn)的配比。

A.長期

B.中期

C.短期

D.超短期

『正確答案』A

4、關(guān)于證券市場線的說法錯誤的是(　)。

A.證券市場線給出每一個風(fēng)險資產(chǎn)與預(yù)期收益率的關(guān)系

B.市場組合位于證券市場線上，它的β系數(shù)為1

C.β系數(shù)越高，它的預(yù)期收益率越低

D.證券市場線是以資本市場線為基礎(chǔ)發(fā)展起來的

『正確答案』C

5、資本資產(chǎn)定價模型的英文縮寫為(　)。

A.CMPA

B.CAPM

C.ACPM

D.PMAC

『正確答案』B

6、關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型主要思想說法錯誤的是(　)。

A.只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險才能獲得收益補償

B.投資者若獲得更高的收益，必須承擔(dān)更高的系統(tǒng)性風(fēng)險

C.投資者承擔(dān)額外的非系統(tǒng)性風(fēng)險可以獲得更高的收益

D.CAPM假設(shè)所有投資者都進行充分分散化的投資

『正確答案』C

7、以馬可維茨的均值—方差型為基礎(chǔ)的投資組合理論的基本假設(shè)是(　)

A.投資者是喜好風(fēng)險的

B.投資者是厭惡風(fēng)險的

C.投資者對風(fēng)險態(tài)度是多變的

D.投資者對風(fēng)險并不太看重

『正確答案』B

8、CAPM使用β系數(shù)來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的(　)的大小。

A.系統(tǒng)風(fēng)險

B.非系統(tǒng)風(fēng)險

C.所有風(fēng)險

D.相關(guān)程度

『正確答案』A

9、關(guān)于資本市場線與原馬科維茨有效前沿曲線的切點的說法錯誤的是(　)。

A.切點投資組合不包括無風(fēng)險資產(chǎn)

B.切點投資組合具有性

C.切點組合由投資者偏好決定

D.切點組合是市場投資組合

『正確答案』C

10、均值—方差模型由馬可維茨于(　)開創(chuàng)。

A.1951

B.1952

C.1981

D.1990

『正確答案』B

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