如何加強(qiáng)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券投資交易的監(jiān)測？

2018年10年11日中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券投資交易監(jiān)測的通知》，為進(jìn)一步規(guī)范證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)參與債券投資交易業(yè)務(wù)，落實(shí)《關(guān)于規(guī)范債券市場參與者債券交易業(yè)務(wù)的通知》(銀發(fā)〔2017〕302號)和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券交易監(jiān)管的通知》(證監(jiān)辦發(fā)〔2017〕89號)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)中國證監(jiān)會統(tǒng)一工作部署，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會將會同中國證券業(yè)協(xié)會加強(qiáng)對證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券投資交易業(yè)務(wù)的監(jiān)測。那如何加強(qiáng)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券投資交易的監(jiān)測？監(jiān)測證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券投資交易主要是從哪些方面進(jìn)行呢？

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會將會同中國證券業(yè)協(xié)會加強(qiáng)對證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券投資交易業(yè)務(wù)的監(jiān)測，主要是要求各機(jī)構(gòu)依照相關(guān)要求及時完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作。通過日常交易數(shù)據(jù)，監(jiān)測投資交易相關(guān)業(yè)務(wù)。以下是《關(guān)于加強(qiáng)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券投資交易監(jiān)測的通知》部分摘要：

相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送工作分兩期展開，二期報(bào)送要求根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺建設(shè)進(jìn)度另行通知。一期報(bào)送具體要求如下：

一、報(bào)送義務(wù)人

開展債券現(xiàn)券交易、債券回購、債券遠(yuǎn)期和債券借貸交易業(yè)務(wù)的證券公司、證券公司資管子公司、證券公司另類投資子公司、證券公司私募基金投資子公司、基金公司及基金公司子公司。為了更好的報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)，母、子公司應(yīng)當(dāng)分別報(bào)送各自相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、業(yè)務(wù)范圍

場外債券投資交易場所包括銀行間債券市場(含北京金融資產(chǎn)交易所)、滬深交易所場外交易平臺、報(bào)價系統(tǒng)、證券公司柜臺市場、中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)和其他市場(以下統(tǒng)稱為“場外市場”)。

三、數(shù)據(jù)分類及報(bào)送周期

(一)場外市場開展的現(xiàn)券交易、債券回購、債券遠(yuǎn)期和債券借貸交易業(yè)務(wù)的日常數(shù)據(jù)。每月第7個交易日(含)前報(bào)送上一月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(二)場外市場開展的現(xiàn)券交易和回購交易的異常交易數(shù)據(jù)。發(fā)生交易價格偏離度為1%-2%或者回購利率偏離度為50個基點(diǎn)-100個基點(diǎn)的場外債券交易的，于每周第2個交易日(含)前報(bào)送上一周異常交易的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。發(fā)生債券回購杠桿超限情況、交易價格偏離度超過2%或回購利率偏離度超過100個基點(diǎn)的場外債券交易的，于交易發(fā)生的第2個交易日日終前報(bào)送交易明細(xì)。

(三)債券回購杠桿超限情況(含場外市場及場內(nèi)市場交易數(shù)據(jù))。出現(xiàn)超限情況，在T+1日(T為出現(xiàn)超限之日)報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)。

(四)債券投資交易杠桿情況(含場外市場及場內(nèi)市場交易數(shù)據(jù))。每月第7個交易日(含)前報(bào)送上一月度數(shù)據(jù)。

四、報(bào)送時間安排

首次報(bào)送時間安排：各報(bào)送義務(wù)人應(yīng)當(dāng)于10月20日前報(bào)送9月度相關(guān)交易數(shù)據(jù)。

常規(guī)報(bào)送時間安排：自第二次數(shù)據(jù)報(bào)送起，各報(bào)送義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每個月第7個工作日前，報(bào)送上一月度數(shù)據(jù)。

各報(bào)送義務(wù)人在報(bào)送過程中若存在困難和問題，請及時向中國證券業(yè)協(xié)會反饋。

從《關(guān)于加強(qiáng)證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)債券投資交易監(jiān)測的通知》安排來看，監(jiān)測部門對報(bào)送義務(wù)人、業(yè)務(wù)范圍、數(shù)據(jù)分類及報(bào)送周期、報(bào)送時間安排等也是進(jìn)行多放面的考慮。

要求報(bào)送人報(bào)送數(shù)據(jù)保證向場外債券投資交易監(jiān)測平臺報(bào)送數(shù)據(jù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時。建議相關(guān)報(bào)送人及時準(zhǔn)確的提交數(shù)據(jù)信息，如果在報(bào)送存在有疑問的，可以在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站上查看《場外債券投資交易監(jiān)測平臺填報(bào)指南》。