2017年《證券投資基金基礎(chǔ)知識》真題精選3

2017年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識》真題及答案整理，選自考友分享。每次考試考場存在多套試卷，且題序不一。

1、衡量市場上已有基金A和基金B(yǎng),已知基金A的風(fēng)險高于基金B(yǎng),則關(guān)于兩

只基金的收益,以下說法錯誤的是(　)。

A.投資者投資基金A要求的風(fēng)險報酬高于基金B(yǎng)

B.若投資者投資基金A一年后實(shí)現(xiàn)的收益率為6%,則投資基金B(yǎng)一年后實(shí)現(xiàn)的收益率一定低于6%

C.與基金B(yǎng)相比,基金A收益率的波動更大

D.若基金A的預(yù)期收益率為6%,則基金B(yǎng)的預(yù)期收益率一定低于6%

參考答案：B

2、關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的表述中,正確的個數(shù)是(　)

Ⅰ.可轉(zhuǎn)換債券簡稱可轉(zhuǎn)債,是指一段時期內(nèi),持有者可以按照約定的轉(zhuǎn)換價格或轉(zhuǎn)換比率將其轉(zhuǎn)換成普通股股票的公司債券

Ⅱ.既包含了普通債權(quán)的特征,也包含了權(quán)益的特征

Ⅲ.可轉(zhuǎn)換債券是一種含有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券

Ⅳ.可轉(zhuǎn)換債券的基本要素包含:標(biāo)的股票、票面利率、轉(zhuǎn)換期限、轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換比率、贖回條款、回售條款等

A.1

B.3

C.2

D.4

參考答案：D

3、甲、乙兩公司希望通過銀行進(jìn)行一筆利率互換,由于兩公司信用等級不同,市場向它們提供的利率也不相同,甲公司固定利率為6%,浮動利率為SHIBOR+0.7%,乙公司固定利率為7.5%,浮動利率為 SHIBOR+0.6%。為了達(dá)到共

同降低籌資成本的目的,以下方案中,雙方可以選擇方案(　),然后再進(jìn)行互換

I.甲公司在固定利率市場上以6%的利率融資

Ⅱ.甲公司在浮動利率市場上以 SHIBOR+0.7%的利率融資

Ⅲ.乙公司在固定利率市場上以7.5%的利率融資

Ⅳ.乙公司在浮動利率市場上以 SHIBOR+0.6%的利率融資

A.I、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、ⅢI

參考答案：A

4、某可轉(zhuǎn)換債券面值為1000元,規(guī)定其轉(zhuǎn)換價格為25元,則轉(zhuǎn)換比例為(　)

A.50

B.30

C.20

D.40

參考答案：D

5、進(jìn)行基金業(yè)績評價除計算回報率之外,還必須考慮其他因素,以下屬于基金業(yè)績評價必須考慮因素的是(　)。

A.基金投資目標(biāo)與范圍

B.基金產(chǎn)品星級評價

C.基金經(jīng)理管理產(chǎn)品數(shù)量

D.基金公司產(chǎn)品線完善程度

參考答案：A

6、下列反映兩種不同證券表現(xiàn)聯(lián)動性的指標(biāo)是(　)

A.均值

B.中位數(shù)

C.相關(guān)系數(shù)

D.方差

參考答案：C

7、某國債A麥考利久期為1.25年,某國債B麥考利久期為1.5年,其他條件相同時,市場利率上漲3%,則國債A與國債B的理論市場價格(　)。

A.國債A的理論市場價格比國債B的下跌得少

B.國債A的理論市場價格比國債B的上漲得多

C.國債A的理論市場價格比國債B的下跌得多

D.國債A的理論市場價格比國債B的上漲得少

參考答案：A

8、某基金2015年的平均收益率為10%,該年市場無風(fēng)險收益率為2%,該基金的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為10%,則該基金的夏普比率為(　)

A.1.0

B.0.6

C.0.8

D.0.4

參考答案：C

9、已知某基金最近三年來每年的收益率分別為25%、10%和-15%,那么應(yīng)用幾何平均收益率計算的該基金的年平均收益率應(yīng)為(　)

A.6.67%

B.7.89%

C.5.34%

D.2.71%

參考答案：C

10、根據(jù)A公司2015年的財務(wù)數(shù)據(jù),其總資產(chǎn)為10億元,總負(fù)債為6億元,銷售收入為8億元,凈利潤為1億元。則A公司2015的凈資產(chǎn)收益率為(　)

A.25%

B.16.7%

C.12.5%

D.10%

參考答案：A