初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（6）

很多考生在備考初級(jí)銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理真題匯編四（6），供考生備考練習(xí)。

51、商業(yè)銀行通過(guò)批量轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，不可以（ ）。

A、改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

B、實(shí)現(xiàn)利益共享

C、提高資產(chǎn)質(zhì)量

D、提高經(jīng)營(yíng)效益

試題答案：B

試題解析：

商業(yè)銀行通過(guò)批量轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營(yíng)效益。

52、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說(shuō)法正確 的是（ ）。

A、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的

B、這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的

C、這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大

D、貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

試題答案：C

試題解析：

A、B、C項(xiàng)，貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。 如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同 時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。D項(xiàng)，正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

53、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5. 5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%,其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案中效益最高的是（ ）。

A、40%投資國(guó)債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B、100%投資國(guó)債

C、100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D、60%投資國(guó)債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

試題答案：C

試題解析：

銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率：E(R) =0.2x8% +0.6x6% +0.2 x 5% =6.2%。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式，

A項(xiàng)收益率= 0.4*0.055+0.6*0.062=0.0592;同理B項(xiàng)，收益率為5.5%; C項(xiàng)，收益率為6. 2%; D項(xiàng)，收益率為5.78%。

54、下列關(guān)于敏感性分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。

A、敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單

B、敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便理解

C、敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用

D、對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無(wú)法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線(xiàn)性變化

試題答案：B

試題解析：

B項(xiàng)，敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單且便于理解，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表現(xiàn)在對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，無(wú)法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線(xiàn)性變化。

55、（ ）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：A

試題解析：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

56、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指（ ）。

A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、自我對(duì)沖

D、市場(chǎng)對(duì)沖

試題答案：C

試題解析：

自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

57、在商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，對(duì)采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略效果不明顯的是（ ）。

A、匯率風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、商品風(fēng)險(xiǎn)

D、利率風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：B

試題解析：

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，例如，利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)都非常有效。

58、（  ）屬于零售性質(zhì)的資金  。

A、同業(yè)拆借

B、發(fā)行票據(jù)

C、居民儲(chǔ)蓄

D、再貼現(xiàn)

試題答案：C

試題解析：

通常情況下，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲(chǔ)蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金（例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)）具有更高的穩(wěn)定性，因?yàn)槠滟Y金來(lái)源相對(duì)更加分散，同質(zhì)性更低。因此，以零售資金來(lái)源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低 。

59、（ ）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

試題答案：C

試題解析：

董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

60、某商業(yè)銀行當(dāng)期在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2 138億元，則該銀行超額備付金率為（ ）。

A、2. 76%

B、2. 53%

C、2.98%

D、3. 78%

試題答案：B

試題解析：

根據(jù)公式可得，人民幣超額備付金率=(在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2.53％。