初級銀行風險管理真題匯編三（12）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編三（12），供考生備考練習。

31、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（     ） 。

A、確保實現(xiàn)承諾

B、盡可能維護股東的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致

C、對所有已識別風險一視同仁、集中處理

D、及時處理投訴和批評

E、制定危機管理應急計劃

試題答案："A","D","E"

試題解析：

聲譽風險管理的具體做法有：①強化聲譽風險管理培訓；②確保實現(xiàn)承諾；③確保及時處理投訴和批評；④盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑤增強對客戶/公眾的透明度；⑥將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責任和經(jīng)營目標結合起來；⑦保持與媒體的良好接觸；⑧制定危機管理規(guī)劃 。

32、信用風險計量所經(jīng)歷的階段有（ ）。

A、專家判斷法

B、信用評分模型

C、內部評級體系

D、違約概率模型

E、二維評級體系

試題答案："A","B","D"

試題解析：

商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

33、商業(yè)銀行在確定單一客戶的信貸限額時，所要考慮的因素包括（ ）。

A、金融產品信用風險暴露的具體狀況

B、客戶的最高債務承受額

C、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置狀況

D、銀行的損失承受能力

E、客戶資信狀況

試題答案："B","D"

試題解析：

商業(yè)銀行制定單一客戶授信限額需要考慮兩方面的因素：①客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額；②銀行的損失承受能力，銀行對某一客戶的損失承受能力用客戶損失限額表示，代表了商業(yè)銀行愿意為某一具體客戶所承擔的損失限額。當客戶的授信總額超過上述兩個限額中的任一限額時，商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務。

34、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（ ）。

A、投資組合僅因為交易對手的直接違約造成損失

B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C、結算風險是一種特殊的信用風險

D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

E、信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類

試題答案："A","B","D"

試題解析：

投資組合不僅會因為交易對手（包括借款人、債券發(fā)行人和其他合約 的交易對手）的直接違約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。

35、下列屬于因失職違規(guī)造成操作風險的有（ ）。

A、濫用職權

B、對客戶交易進行誤導

C、員工故意騙取、盜用財產

D、性別/種族歧視

E、支配超出其權限的資金額度

試題答案："A","B","E"

試題解析：

C項是內部欺詐的表現(xiàn)形式；D項是違反用工法的表現(xiàn)形式。

36、下列具備戰(zhàn)略風險管理前瞻性、預防性特征的是（ ）。

A、將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B、定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患

C、對風險造成的損失進行最大程度的控制

D、從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

E、及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

C項屬于事后控制措施。

37、商業(yè)銀行預測未來利率將上升，則下列（   ）有助于降低此種利率風險。

A、提供固定利率的住房按揭貸款

B、將閑置資金購買固定收益證券

C、發(fā)行固定利率的大額可轉讓定期存單

D、進行利率互換以換取浮動利率收益

E、降低固定利率的長期貸款比例

試題答案："C","D","E"

試題解析：

固定利率的大額可轉讓定期存單能幫助銀行避免支付未來更高的利息；利率上升時貸款的利息收入增加，降低固定利率長期貸款比例有助于化解利率上升的風險。利率互換可降低利率風險。

38、區(qū)域風險識別應當特別關注（ ）。

A、銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)

B、銀行客戶是否過度集中于某個行業(yè)

C、銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

E、宏觀經(jīng)濟因素

試題答案："A","C","D"

試題解析：

區(qū)域風險識別應特別關注：①銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)； ②銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢，例如，區(qū)域的開放度，區(qū)域主導產業(yè)的擴張、持平或衰退，區(qū)域經(jīng)濟整體的上升或下滑等；③銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性，例如，地方政府提出的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃與當?shù)刈匀毁Y源、交通條件等是否相適應；④銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化；⑤政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí) 行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務的影響。

39、薪酬機制應堅持的原則有（ ）。

A、綜合平衡

B、薪酬水平與風險成本調整后的經(jīng)營業(yè)績相適應

C、收益與安全性的平衡

D、短期激勵和長期激勵相協(xié)調

E、業(yè)績與激勵平衡

試題答案："B","D"

試題解析：

銀保監(jiān)會強調，薪酬機制應堅持“薪酬水平與風險成本調整后的經(jīng)營業(yè)績 相適應” 、“短期激勵和長期激勵相協(xié)調”的原則。

40、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的有（ ）。

A、戰(zhàn)略風險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力

B、有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會

C、不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致流動性風險

D、能最大限度地避免經(jīng)濟損失

E、減少法律爭議、訴訟事件

試題答案："A","B","D","E"

試題解析：

聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行作出負面評價的風險。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產品/服務存在嚴重缺 陷（如電子銀行業(yè)務缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內控缺失導致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營特色和社會責任感，均可能引發(fā)聲譽風險。