初級銀行風險管理真題匯編三（10）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風險管理真題匯編三（10），供考生備考練習。

11、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有（ ）。

A、銀行大量挪用客戶存款

B、銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失

C、網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑

D、在銀行辦理業(yè)務排隊時間長、柜員服務態(tài)度差

E、出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行作出負面評價的風險。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務存在嚴重缺陷（如電子銀行業(yè)務缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營特色和社會責任感，均可能引發(fā)聲譽風險。

12、下列關于商業(yè)銀行風險的說法，正確的有（ ） 。

A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國別風險

C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的監(jiān)管風險

D、央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的監(jiān)管風險

E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

試題答案："D","E"

試題解析：

A項反映了銀行的信用風險；B項反映了銀行的市場風險；C項反映了銀行的流動性風險 。

13、下列關于信用風險的說法，正確的有（ ）。

A、信用風險具有非系統(tǒng)性風險的特征

B、與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)較多

C、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源

D、信用風險又被稱為違約風險

E、對基礎金融產(chǎn)品而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

與市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征；C項，對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源；D項，信用風險是債務人未能如期償還債務而給經(jīng)濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險；E項，對基礎金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值。

14、下列關于銀行資本作用的說法，正確的有（ ）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業(yè)務過度擴張

E、保護客戶利益

試題答案："A","C","D"

試題解析：

商業(yè)銀行資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場信心；⑤為風險管理提供最根本的驅(qū)動力。

15、《有效風險偏好框架制定原則》的主要內(nèi)容包括（ ）。

A、內(nèi)部審計

B、風險偏好框架

C、風險偏好聲明關鍵因素

D、風險限額

E、內(nèi)部管理角色和職責

試題答案："B","C","D","E"

試題解析：

2013年11月，金融穩(wěn)定理事會公布了《有效風險偏好框架制定原則》，意在加強對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管，主要內(nèi)容包括風險偏好框架、風險偏好聲明關鍵因素、風險限額、內(nèi)部管理角色和職責四個主要部分。

16、（ ）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

A、信用風險

B、操作風險

C、市場風險

D、聲譽風險

試題答案：B

試題解析：

市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種。

17、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意（ ）。

A、充分考慮利益相關者的期望

B、及時向董事會報告

C、將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

D、向業(yè)務條線和分支機構(gòu)傳導

E、持續(xù)地監(jiān)測與報告

試題答案："A","C","D","E"

試題解析：

在風險偏好設置與實施過程中，需要注意以下方面：①充分考慮利益相關者的期望；②將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合；③向業(yè)務條線和分支機構(gòu)傳導；④持續(xù)地監(jiān)測與報告。

18、按約束的風險類型，限額主要分為（ ）。

A、信用風險限額

B、市場風險限額

C、操作風險限額

D、流動性風險限額

E、國別風險限額

試題答案："A","B","C","D","E"

試題解析：

按約束的風險類型，限額主要分為信用風險限額、市場風險（包括銀行賬戶和交易賬戶）限額、操作風險限額、流動性風險限額、國別風險限額。

19、個人住房按揭貸款涉及的風險主要包括（ ）。

A、系統(tǒng)性風險

B、借款人的經(jīng)濟狀況變動風險

C、由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足的風險

D、“假按揭”風險

E、國家干預房價風險

試題答案："B","C","D"

試題解析：

個人住房按揭貸款涉及的風險主要包括：“假按揭”風險、由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險、借款人的經(jīng)濟狀況變動風險。

20、客戶風險內(nèi)生變量中的基本面指標包括（ ）。

A、償債能力指標

B、品質(zhì)類指標

C、盈利能力指標

D、環(huán)境類指標

E、實力類指標

試題答案："B","D","E"

試題解析：

客戶風險內(nèi)生變量中的基本面指標包括品質(zhì)類指標、環(huán)境類指標和實力類指標。