初級銀行風(fēng)險管理真題匯編三（6）

很多考生在備考初級銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)風(fēng)險管理與綜合能力，希賽小編為大家整理了初級銀行風(fēng)險管理真題匯編三（6），供考生備考練習(xí)。

51、當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（  ）。

A、資產(chǎn)敏感型缺口

B、資產(chǎn)缺口

C、負債缺口

D、負債敏感型缺口

試題答案：D

試題解析：

當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降 。

52、關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是（ ）。

A、有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

B、有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置

C、有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

D、在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利

試題答案：D

試題解析：

正確認識并深入理解風(fēng)險與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的平衡管理，防止過度強調(diào)風(fēng)險損失而制約機構(gòu)的盈利和發(fā)展；另一方面有利于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔(dān)風(fēng)險，利用經(jīng)濟資本配置、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估等現(xiàn)代風(fēng)險管理方法，所以A、B、C項正確。遵循風(fēng)險與收益相匹配的原則，需要利用過去承擔(dān)風(fēng)險水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利，進行科學(xué)的業(yè)績評估，并以此產(chǎn)生良好的激勵效果，因此D項不正確。

53、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行關(guān)系的說法，錯誤的是（ ）。

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B、風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C、風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D、風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

試題答案：C

試題解析：

風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。

54、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（ ）。

A、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”是一種可控性較強的流動性風(fēng)險

試題答案：A

試題解析：

股票市場投資收益率下降時，存款人傾向于將資金從股票市場轉(zhuǎn)出， 可緩解商業(yè)銀行的流動性。A項錯誤。

55、（ ）指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占用，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A、保證

B、抵押

C、質(zhì)押

D、留置

試題答案：C

試題解析：

擔(dān)保方式主要有：保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。質(zhì)押又稱動產(chǎn)質(zhì)押， 是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

56、下列不屬于集團法人客戶的是（ ）。

A、在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的

B、被第三方企事業(yè)法人所控制的

C、主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制或間接控制的

D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤的

試題答案：D

試題解析：

根據(jù)原銀監(jiān)會2010年修訂的《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》，集團法人客戶是指具有以下特征的商業(yè)銀行的企事業(yè)法人授信對象：①在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；②共同被第三方企事業(yè)法人所控制的；③主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的；④存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認為應(yīng)視同集團客戶進行授信管理的。

57、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述中，錯誤的是（ ）。

A、預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預(yù)見到的損失

B、預(yù)期損失并不一定會真實發(fā)生

C、預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D、預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定

試題答案：C

試題解析：

預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）。

58、商業(yè)銀行的下列情形中，屬于系統(tǒng)缺陷造成操作風(fēng)險的是（ ）。

A、百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重損毀

B、某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C、某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出不窮

D、某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失

試題答案：B

試題解析：

操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善，B項符合要求。A項屬于外部事件造成風(fēng)險；C項屬于內(nèi)部流程造成風(fēng)險；D項屬于人員因素造成風(fēng)險。

59、某銀行2016年年初正常類貸款余額為10 000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了 800億 元，則正常類貸款遷徙率為（ ）。

A、7.0%

B、8.0%

C、9.8%

D、9.0%

試題答案：C

試題解析：

正常類貸款遷徙率=［期初正常類貸款遷徙金額/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額）］x 100%=900/（10000-800）≈9.8%。其中，期初正常類貸款遷徙金額是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。

60、下列最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（ ）。

A、柜面業(yè)務(wù)

B、法人信貸業(yè)務(wù)

C、個人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

試題答案：A

試題解析：

柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。