銀行從業(yè)考試《中級風險管理》案例沖刺題（二）

2013年6月3日，A銀行總行資產負債管理委員會(ALCO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%，已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。

6月5日，A銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現30億的透支額。

5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。

表6—1

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13.44%，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。

根據以上案例描述，回答下列7小題。

(1)A銀行LCR指標已跌破監(jiān)管紅線，根據監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是()。(單選題)

A.90%

B.110%

C.100%

D.120%

(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內部管理問題是()。(單選題)

A.同業(yè)交易對手單一

B.未來一個月內現金流負缺口太大

C.在央行的備付金不足

D.利率迅速飆升到13.44%，市場同業(yè)“現金為王”

(3)如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有()。(多選題)

A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規(guī)

B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

C.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算

E.按照央行的監(jiān)管瀕度，上表中總行平均備付金是72.10億元

(4)A銀行要降低流動性風險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有()。(多選題)

A.縮短資產久期，增強資產流動性

B.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力

C.縮短負債久期，避免成本增高

D.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產負債久期差

E.拉長資產久期，提高資產盈利能力

(5)LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動性資產，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少()日的流動性需求。(單選題)

A.10

B.20

C.60

D.30

參考答案：

案例題

(1)C(2)B(3)AC(4)ABD(5)D