銀行從業(yè)考試《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺題（三）

銀行從業(yè)考試《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》案例題沖刺題（三）

一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

1.下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為()。

A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)

2.在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為()。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

3.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。()

A.5;3

B.6;4

C.5;4

D.6;5

4.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件歸于()類別。[2016年5月真題]

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷

5.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估

C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

6.商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用較高不應(yīng)超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

7.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失

8.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中()風(fēng)險(xiǎn)敏感度較高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法

9.在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，()是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

10.某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元;2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長(zhǎng)期持有債券實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元;2013年度營業(yè)總收人為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()萬元。

A.945

B.9450

C.900

D.9000

11.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，()應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

D.商業(yè)銀行

12.商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋?()

A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C.實(shí)行差錯(cuò)率考核

D.改變市場(chǎng)定位

13.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)

參考答案：

單選題

1D，2D，3A，4B，5A，6B，7D，8D，9A，10D，11D，12B，13B

二、多選題(下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求)

1.X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有()。

A.外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上

B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是x銀行

C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

D.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)

E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

2.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。

A.臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

C.未能正確識(shí)別假鈔

D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.無支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

3.商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括()。

A.20%

B.15%

C.18%

D.10%

E.12%

4.對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有()。

A.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

B.外包非核心業(yè)務(wù)

C.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額

D.購買商業(yè)保險(xiǎn)

E.計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本

5.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本?()

A.業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D.銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效

E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用標(biāo)準(zhǔn)法

6.商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的系數(shù)是18%?()

A.公司金融

B.支付和清算

C.交易和銷售

D.代理業(yè)務(wù)

E.零售銀行業(yè)務(wù)

7.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別?()

A.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)

B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

C.銀行員工竊取客戶賬戶資金

D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

8.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類別?()

A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)

B.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

C.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失

D.部分員工因長(zhǎng)期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

9.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的是()。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)

C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)

E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：

多選題

1ABCE，2BCDE，3BCE，4ABD，5DE