中級銀行從業(yè)法律法規(guī)知識點：銀行監(jiān)管方法

二十一章 銀行監(jiān)管目標(biāo)、方法

第二節(jié) 銀行監(jiān)管方法

知識點：合規(guī)監(jiān)管和以風(fēng)險為本的監(jiān)管

（一）合規(guī)監(jiān)管

合規(guī)監(jiān)管是指通過行政手段，對銀行執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、制度和規(guī)章等情況進行監(jiān)管，以規(guī)范銀行經(jīng)營行為，維護銀行業(yè)內(nèi)部秩序。

（二）以風(fēng)險為本的監(jiān)管

風(fēng)險監(jiān)管是指通過識別銀行業(yè)務(wù)中固有的風(fēng)險種類，進而對銀行業(yè)務(wù)的各類風(fēng)險進行評估，并按照CAMEL評級標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)全面持續(xù)地評價銀行經(jīng)營狀況的監(jiān)管方式。

知識點：銀行監(jiān)管的流程

（一）市場準(zhǔn)入

市場準(zhǔn)入是金融機構(gòu)獲得許可證的過程，各國對金融機構(gòu)實行監(jiān)管都是從實行市場準(zhǔn)入管制開始的。市場準(zhǔn)入監(jiān)管的最直接表現(xiàn)體現(xiàn)為金融機構(gòu)開業(yè)登記、審批的管制。

（二）非現(xiàn)場監(jiān)管

非現(xiàn)場監(jiān)管，是指監(jiān)管部門對金融機構(gòu)報送的數(shù)據(jù)、報表和有關(guān)資料，以及通過其他渠道(如媒體、定期會談等)取得的信息，進行整理和綜合分析，并通過一系列風(fēng)險監(jiān)測和評價指標(biāo)，對金融機構(gòu)的經(jīng)營風(fēng)險做出初步評價和早期預(yù)警。

1、非現(xiàn)場監(jiān)管的基本流程

（1）采集數(shù)據(jù)。

（2）對有關(guān)數(shù)據(jù)進行核對、整理。

（3）生成風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)值。

（4）風(fēng)險監(jiān)測分析。

（5）風(fēng)險初步評價與早期預(yù)警。

（6）指導(dǎo)現(xiàn)場檢查。

2、非現(xiàn)場風(fēng)險分析

非現(xiàn)場風(fēng)險分析主要內(nèi)容包括：資產(chǎn)質(zhì)量分析;資本充足性分析;流動性分析;市場風(fēng)險的分析;盈虧分析等方面。

（三）現(xiàn)場檢查

1、現(xiàn)場檢查的作用

現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管人員直接深入到金融機構(gòu)進行業(yè)務(wù)檢查和風(fēng)險判斷分析。

2、現(xiàn)場檢查的主要方式及頻率

根據(jù)檢查的目的、范圍和重點，現(xiàn)場檢查分為常規(guī)全面檢查和專項檢查。

3、現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容與方法

常規(guī)性的現(xiàn)場檢查，應(yīng)主要包括以下內(nèi)容：資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金充足程度，實際資本充足水平，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及流動性狀況，收益結(jié)構(gòu)及真實盈利水平，市場風(fēng)險水平及管理能力，管理與內(nèi)控完善程度，以及遵守法律、法規(guī)情況。

知識點：監(jiān)管評級

（一）駱駝評級

駱駝評級體系是目前美國金融管理當(dāng)局對商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營、信用狀況等進行的一整套規(guī)范化、制度化和指標(biāo)化的綜合等級評定制度。

（二）歐洲評級體系——ARRow評級體系

ARROW是由五個單詞的首字母組成，耳PAdvanced、Risk、Resource、Operatin9和Work，直譯為風(fēng)險資源操作框架，實際含義是以風(fēng)險為基礎(chǔ)的監(jiān)管體系。